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Prüfungsvorbereitung, Prüfungsdurchführung sowie Prüfungsreview von bzw. für Interne Revisionen von Kreditinstituten und Wirtschaftsprüfer zu: Gesamtbanksteuerung, Basel III, Risikotragfähigkeit und Risikoaggregation, Marktrisikomanagement, Zinsrisikosteuerung, Liquiditätssteuerung, Aktiv-Passiv-Prozess, Kreditrisikomanagement, Ratingverfahren, Länderrisiko, Meldewesen, KWG, BWG, SolvV, SolvaV, ICAAP,
interne Markt- und Kreditrisikomodelle, Aufbauorganisation und Prozesse,
Berichtswesen, operativer Betrieb Risikomanagement, Ressourcen, Neue
Produkte / Märkte Prozess (In- und ausländische Kreditinstitute,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft) |
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Versicherungskonzern: Prüfungsvorbereitung und Prüfungsbegleitung bei der Zulassung interner Modelle gemäß Solvency II, Pillar I und Pillar II, MaRisk VA; Modelle, Aufbauorganisation und Prozesse, Berichtswesen, Limitsystem, operativer Betrieb Risikomanagement, Ressourcen, Neue Produkte / Märkte Prozess, Use Test, Governance, Internes Kontrollsystem, Dokumentation |
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Aufbau der Credit Value at Risk Ermittlung für institutionelle Investoren (Kapitalanlagegesellschaft, Versicherungskonzern) |
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Ausbau des barwertigen Risikotragfähigkeitskalküls um periodenbezogene, GuV orientierte Risikotragfähigkeit (Kreditinstitut) |
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Review,
Prüfen der Angemessenheit und Qualitätssicherung zur Risiko-
und Gesamtbanksteuerung (Förderinstitut) |
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Kapitalplanung
und Kapitalstrategie (ICAAP) zur internen und aufsichtsrechtlichen
Kapitalanforderung (Spezialbank)
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Basel
II Analyse und Planung der Umsetzung (Beteiligungsgesellschaft, Bürgschaftsbank) |
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Konzeption
und Durchführung sowie statistische Auswertung der Validierung
mehrerer Rating- und Scoringverfahren: Corporates hard & soft
facts, Retail u.a. (internationaler Konzern u.a.)
Analoge
Projekte zur LGD Statistik
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Review
und Qualitätssicherung MaRisk und Basel II Umsetzung (Bausparkasse) |
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Einführung
und Umsetzung MaRisk und Basel II (Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitut,
Wertpapier-Handelsbank), u.a. Fachkonzeption und Datenfluss-Strukturen
zu Säule 1 EU Eigenkapitalrichtlinien für die regulatorischen
Forderungsklassen, Transfer für lokales und konzernweites Meldewesen
(Home Host)
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Evaluierung
/ Gap-Analysen und Qualitätssicherung zu Basel II / Solvabilitätsverordnung
(SolvV) (Kreditinstitute) |
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Einführung
von wertorientierten Kreditrisikomodellen in die barwertige Banksteuerung
Entwicklungsprojekte
zu Kreditrisiko-Portfoliomodellen (Konzept, Implementierung, Installation)
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Fachkonzeption,
Projektleitung, Parametrisierung, Umsetzung: Risikoadjustiertes
Pricing, Kreditrisikomodelle (Kreditinstitute)
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Versicherungskonzern: Gesamte MaK & Säule 2 Einführung (u.a. Risikostrategie, Aufbauorganisation für Holding / Konzerngesellschaften / Geschäftsbereiche, Prozesse Markt / Marktfolge, Methoden u.a. für Risikotragfähigkeit, Pricing, Credit VaR, weitere Instrumente, Organisationsrichtlinien)
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MaRisk,
CRD (EU) bzw. Basel II Einführung & Umsetzung Säule
1 und 2 (ausländische Kreditinstitute) |
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Analysen
zu Basel II und MaRisk-Umsetzung (Kreditinstitute) |
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Risikostrategien
(Kreditinstitute): Evaluierung, strukturierte Workshops, Ausarbeitung
und Validierung
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Risikomanagement:
Fachkonzeption und Umsetzung Prototypen sowie Anwenderhandbuch zur
Risikotragfähigkeitssteuerung, Risikoszenarien, Verlustobergrenze,
Kapitalallokation, Limitallokation für Markt-, Kredit- und
operationales Risiko (Kreditinstitute)
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Fachkonzeption
und Projektleitung Kreditrisiko-Kalkulation, Vor- und Nachkalkulation
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Neukonzeption
und Strukturierung der Bonitätsratingverfahren |
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Konzeption
und Umsetzung der Sicherheitenanrechnung |
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Länderrisiko:
Konzeption und numerische Ermittlung |
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Cash-Flow-Generierung
von Engagements |
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Meldeanforderungen
des Liquiditätsgrundsatzes |
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Produktkonzeption
(MaH): Verfahrensumsetzung |
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Kreditrisiko-Controlling
(Basel II, Risikomodelle, Reporting, Watchlist, Engagementsystem,
Limitsystem, MaH) |
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Marktpreisbewertungs-DV-System
(GS I, § 13 KWG) |
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Auf-
und Ausbau eines internen Risikoreporting |
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Kapitaladäquanzrichtlinie
(6. KWG-Novelle) / Zulieferungsstrategien von Marktpreisinformationssystemen
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Führungsinformationssysteme
im Finanzcontrolling |
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Datawarehouse
zur Unternehmenssteuerung |
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Controllingdaten
via Internet-Technologie |
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Meldeanforderungen
des neuen Grundsatz I |
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Zinsänderungsrisiko
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Konzeption
und Umsetzung der Performance-Messung von Spezial-Fonds nach BVI |
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Neu-Organisation
von Arbeitsabläufen (Investmentstrategie und Vermögensverwaltung)
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Aufbau
eines internen Management-Informations- systemes (Vermögensverwaltung) |
